Évaluation de notre Portefeuille sur Boursematch

Notre portefeuille QPG bourse a repris la compétition dans le jeu Boursematch le 02.12.2015

Depuis cette date ,il est passé de la 850° place à la 27° place sur 1949 traders en compétition avec un gain de 85.83 %

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USA : Le nombre de travailleurs indépendants bat un record à la baisse par rapport à l’emploi total.

www.zerohedge.com

Source du graphique

Le travail indépendant aux USA est à son niveau le plus faible par rapport à l’emploi total.

Aujourd’hui, 4-5 acteurs dominent tous les secteurs aux États-Unis.

Les médias, les médicaments, l’énergie, les services bancaires, , il y a 4-5 entreprises qui contrôlent 90% du marché.

  • Cela décime la classe moyenne, entraîne des revenus plus faibles, et rend l’ économie  moins compétitive.
  • Cela tue également la créativité,l’innovation, la prise de risque ,la concurrence, la qualité du travail.
  • Les grandes entreprises ont peur de  prendre des risques (lancement de nouvelles entreprises).
  • Les entreprises émettent des dettes afin de racheter des actions pour augmenter le bénéfice par action.
  • Aujourd’hui, les sociétés américaines sont 30% plus endettées que elles ne l’ étaient en 2007 (la bulle de crédit ,précédente).


Photographe …un métier où l’on trouve encore des travailleurs independants

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CAC 40 : 73.9% de risque de baisse pour la semaine prochaine !

En unité de temps hebdomadaire,nous sommes en présence d’un avalement baissier (ou  englobante baissière) qui avale d’un coup,d’un seul ,…3 chandeliers !

Dans un avalement baissier (ou  englobante baissière)

- Le second corps vrai doit être de couleur différente et doit avaler le premier corps vrai (sauf dans le cas d’un doji ).

- On ne prend pas en compte les ombres.

-Un avalement baissier ,c’est 73.9% de risque de baisse et 26.1% de risque de hausse

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USA : Valeur des livraisons des fabricants pour toutes les industries manufacturières avec des ordres en carnet


Repasser en dessous de Zéro , d’une année sur l’autre ,signe souvent une entrée en récession !!!

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Les Américains préfèrent, maintenant, manger à la maison !

Est ce que les Américains ont des difficultés pour financer un repas au restaurant ou est ce ….

…Pour une tout autre raison …. ???

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Les divergences sur le RSI donnent de très bonnes indications .

Il n’est pas toujours facile de saisir une différence ou une divergence …!

marketoracle.co.uk

Données Mensuelles sur le Dow Jones de 1971 à 2011
Dans 100% des occurrences du signal on a observé une baisse moyenne de 27,9% durant une période moyenne de 10,8 mois
Depuis 1971, dans les 11 occurrences d’une divergence de RSI mensuel baissier une baisse significative d’au moins 16% a suivi.
Il y a seulement un sommet qui n’a pas enregistré ce signal en 1973.
Cela signifie que pendant une période de quarante ans à partir de 1971, 91,6% de tous les sommets importants ont enregistré ce signal technique.

Le retracement en  pourcentage, en moyenne, faisant  suite à une divergence de RSI mensuel est de 57,6%.

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Petite divergence baissière sur le RSI mais divergence quant même !

On peut noter que le phénomène est encore plus significatif avec le CAC 40 avec dividendes réinvestis. (CAC 40 Gross TR )

  • En effet le fait que le CAC 40 distribue des dividendes fausse la donne.
  • La valeur des dividendes distribués est variable et ne permet pas de mettre en évidence nettement la sur vente de l’indice et son sur achat (et ,en particulier, sur le RSI optimisé).
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Une économie mondiale en pleine déroute, en quelques graphiques parlants.


Gros coup de fatigue sur l’économie mondiale

Les Matières Premières touchent leur plus bas depuis 43 ans !!!

L’indice CRB a subi des mises à jour périodiques que les marchés des produits de base ont évolué et est maintenant connu comme le Reuters / Thomson CoreCommodity Indice CRB (TR / CRB Index CC), composé de 19 produits de base.

Pour que l’économie soit dynamique ,il faut :
  • fabriquer des produits manufacturiers
  • pour fabriquer ,il faut des matières premières
  • Si les matières premières sont au plus bas ,c’est qu’il n’y a pas de demande, qu’on n’en achète pas pour produire. Cqfd
  • Si on en achète pas les prix baissent et créaient une déflation.
  • En cas de déflation on attend pour acheter que les prix baissent encore et on rend l’économie encore plus atone.

Car ,il ne faut pas croire que cette baisse des matières premières et seulement due à la chute du pétrole…la baisse du cuivre nous en donne un bon exemple.

Le Baltic Dry Index est l’indice du coût du fret maritime mondial.

Le BDI a été créé en janvier 1998 sur une base de 1000 points.

  • Cet indice est côté au fixing de Londres une fois par jour.
  • Le Baltic Dry Index est calculé en dollars ce pourquoi son cours peut être influencé par le marché des changes.
  • Cet indice représente le coût du fret de vrac sec (le charbon, le métal et les matières premières agricoles etc..) (il ne prend pas en compte les matières premières liquides comme le pétrole) sur 24 routes maritimes internationales.
  • Le transport des matériaux de base influence la production de produits finis et semi-finis, l’étude de son évolution permet donc d’anticiper l’activité économique à venir.

En d’autres termes, le BDI est un des indicateurs majeurs à l’échelle mondiale traduction de la future production voire même de la croissance économique.
Il est souvent considéré par les analystes comme un véritable thermomètre mesurant la conjoncture économique

  • Les matières premières sèches diminuent leur circulation sur les océans .

Précisions :

  • Le BDI est calculé quotidiennement sur le coût du transport maritime des matières premières
  • Le pétrole représente 25% des coûts de transport maritimes
  • Si nous superposons la courbe du BDI et celle du pétrole …on a compris une grande partie du plongeon.
  • Pour les transporter, on met du pétrole (mazout) dans les bateaux (25% du coût du transport).
  • Comme le pétrole a considérablement baissé, le prix du transport maritime baisse et s’effondre.
  • Le prix de la matière première sèche elle même ne représente que 30% à 50% seulement du BDI.

3 facteurs majeurs influent le BDI:

  • - offre et demande matières premières
  • - coût du mazout
  • - nombre de navires (un bateau dure 25 ans, il faut 2 ans pour en construire, il peut donc y avoir décalage entre forte demande et navires disponibles)

Le taux d’occupation des porte container ( Harpex) est revenu sur ses plus bas.

  • Le taux d’occupation des porte containers( Harpex) permet d’ évaluer la quantité de produits finis transportés de par les océans, et donc d’évaluer l’état de l’économie mondiale.
  • L’Harpex, même si l’on tient compte des surcapacités en nombre de porte containers, vient de retomber sur ces plus bas

Les Américains ,découragés, ne cherchent même plus a trouver un emploi.

On atteint un Record

  • 94,103 millions d’ Américains âgés de 16 ans ou plus sont en dehors de la population active .
  • 94,103 millions Nombre d’américains en âge de travailler et ne travaillant pas.
  • 94,103 millions d’individus qui n’ont pas participé à l’effort de la nation.
  • 94,103 millions d’individus qui n’avaient pas de travail et n’essayaient pas activement d’en trouver un.

Le Deposit Facility est un indicateur de l’aversion au risque des banques à se prêter entre elles.

(lien pour accéder au graphique) .

Le Deposit facility est le  « dépôt over night » auprès de la Banque centrale européenne (BCE) de l’excès de liquidité des banques commerciales de la zone euro.

  • Un niveau élevé reflète la méfiance dans les marchés du crédit interbancaire, où les banques préfèrent utiliser les facilités de dépôt de la BCE à faible risque pour les fonds excédentaires plutôt que de les prêter à d’autres banques.
  • Lorsque les marchés fonctionnent correctement, les banques n’utilisent l’établissement que pour quelques centaines de millions euros en soirée.
  • Plus ce chiffre est élevé, plus le déséquilibre du marché interbancaire est important.
  • Il peut être considéré comme un indicateur de l’aversion au risque des banques à se prêter entre elles.
  • Cette remontée qui se poursuit  traduit un regain de tension au sein des banques et une baisse le retour de la confiance interbancaire.

La confiance que les banques ont entre elles, s’amenuise encore et encore!

Il semblerait que le manque de confiance des banques entre elles, met en évidence des informations inquiétantes que nous ignorons.

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Le revenu de base inconditionnel….et le reste !

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L’Indice de confiance des investisseurs baisse de 1,7 point en janvier pour s’établir à 108,8

Tout est une question de confiance ….

State Street Global Exchange – pour le mois de janvier 2016.

L’Indice mondial de la confiance des investisseurs s’établit à 108,8 en janvier, en baisse de 1,7 point par rapport au niveau de 110,5 (en données corrigées) enregistré en décembre.

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Le recul de la confiance résulte d’une baisse de 110,5 à 108,8 de l’indice de la confiance en Amérique du Nord, ainsi que du repli de 1,5 point de l’indice en Asie, et de 0,1 point de l’indice en Europe.

  • L’indice évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour le risque en analysant les tendances se dégageant des achats et des ventes effectués par les investisseurs institutionnels.
  • L’indice attribue une signification particulière aux changements de sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque : plus le pourcentage de leurs placements en actions est élevé, plus leur tolérance au risque, et par conséquent leur confiance, est grande.
  • 100 correspond au niveau neutre, où les allocations des investisseurs en actifs à haut risque n’augmentent pas plus qu’elles ne diminuent.

L’indice  s’appuie sur les transactions réellement effectuées par les investisseurs institutionnels, et non sur leurs opinions.

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Concevoir son robot de trading et entrer dans l’arène…

La lutte sera terrible …seuls un ou deux y survivront !
Il vaut mieux livrer ce combat sur compte démo pour rester en vie !
Il faut choisir en cliquant si dessous sur le tableau le lieu  du combat.

L’étude de la stratégie utilisée pour les robots est impérative afin de mettre au point le sien !

Par exemple la prise de position quand nous avons une divergence du RSI en territoire de survente ou de surachat

Et maintenant que la meilleur gagne en évitant les coups tordus  des autres robots.

Pour la Réalisation d’un (EA) Expert Advisor ,la mise en application , les Backtests ,les liens sur les Expert Advisors , sur la programmation….

Réalisation d’un (EA) Expert Advisor

Cette vidéo montre comment en moins de 15 minutes( sur Metatrader MQL 4) ( http://liencs.fr/METATRADER )

- Bâtir un programme simple à l’aide d’un EA.Builder ( Achat et Vente au croisement de 2 moyennes mobile…dans un sens et dans l’autre )
- Déplacer ce programme dans Meta editor
- Adopter quelques modifications dans le programme pour pouvoir effecteur des Backtests à la recherche des meilleurs paramètres
- Effectuer ensuite des backtests pour avoir les meilleurs paramètres

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